威尼斯大学新葡的京集团3512vipBertrand Maillet教授到访新葡的京集团并进行学术交流

    5月28日-29日，新葡的京集团3512vip、学校德国研究中心邀请意大利威尼斯大学新葡的京集团3512vipBertrand Maillet教授到访。5月28日下午，Maillet教授在新葡的京集团开展题为“A Dynamic Multi-strategy using a Constrained Sparse Penalized Regression Analysis of Combinations of Notorious Portfolios with Reinforcement Learning”的学术讲座。讲座中，Maillet教授介绍了一种新型的通过不同市场条件检验有效的动态多策略资产配置方法，该方法基于约束稀疏惩罚回归，并利用强化学习技术，以适应市场变化，增强基金的长期绩效。新葡的京集团与会中外学生就该方法的具体实施、潜在风险等问题提出自己的疑问和见解，开展了热烈的讨论。

    5月29日上午，学院副院长吴平教授、金融系系主任臧敦刚教授及德国研究中心办公室主任宋涛与Maillet教授就新葡的京集团3512vip与威尼斯大学新葡的京集团3512vip国际合作事宜进行深入沟通。吴平教授首先介绍了新葡的京集团3512vip情况，Maillet教授介绍了威尼斯大学新葡的京集团3512vip主要专业及特色，最终双方同意安排双边合作协议备忘录，并就师生交换、客座教授聘请以及科研合作等方面形成合作意向。

    人物简介：Bertrand Maillet，威尼斯大学新葡的京集团3512vip高级研究员。研究领域包括金融经济学、风险管理、绩效评估、机器学习以及资产定价等。在Journal of Banking & Finance, European Journal of Operational Research等多本知名期刊发表关于金融网络、资产定价、机器学习等金融经济学的关键议题。同时也在资产配置和定价模型领域做出了卓越贡献，包括由John Wiley NYC出版社出版的《多时刻资产配置和定价模型》一书。